FAIT und FOM entwickeln einen Benchmark Creator

17.03.2016 – Wie kann ein mathematischer Ansatz aussehen, mit dessen Hilfe sich die optimale Benchmark für beliebige Wertpapiere oder Wertpapierportfolios – also ein Vergleichsindex – finden lässt? Diese Frage beschäftigt Prof. Dr. Daniel Ziggel während den kommenden Wochen. Der Experte des ifes Institut für Empirie & Statistik der FOM Hochschule ist als Wissenschaftspartner an einem Forschungsprojekt der FAIT Internet Software GmbH beteiligt – gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien. Titel des Projektes: Benchmark Creator.

„Meine Aufgabe besteht in erster Linie darin, Algorithmen auszuwählen und die Optimierung in einem Prototypen umzusetzen“, erläutert Prof. Dr. Ziggel. „Dabei greife ich auf eine quadratische Optimierung sowie die Software Matlab zurück.“ Auf Basis dieser Ergebnisse soll eine Software entstehen, die über statistische Algorithmen eine Zuordnung zwischen Wertpapieren und einer Kombination von Indizes vornimmt. „Die Benchmark soll auf der einen Seite auf Basis historischer Renditen gefunden werden und sich auf der anderen Seite aus einer vordefinierten Anzahl von Indizes zusammensetzen“, konkretisiert FAIT-Geschäftsführer Christian Grohs. „Mit einem ersten Ergebnis rechnen wir Ende April.“

Stefanie Bergel, Referentin Forschungskommunikation

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