11.09.2017 – Die Gesellschaft für Klassifikation trifft sich 2017 in Breslau: Am 26. September lädt sie gemeinsam mit der polnischen Gesellschaft zum German-Polish Seminar on Data Analysis and Applications, einen Tag später startet die European Conference on Data Analysis. Auf beiden Veranstaltungen ist die FOM Hochschule durch Prof. Dr. Matthias Gehrke und Prof. Dr. Karsten Lübke vertreten. Die Wissenschaftler, die sich sowohl am ifes Institut für Empirie & Statistik als auch am isf Institut für Strategic Finance engagieren, sprechen über die Preisentwicklung am deutschen Immobilienmarkt, Methoden zur Berechnung des Value at Risk sowie über das subjektive finanzielle Wohlbefinden. Die Vorträge basieren zum Teil auf Masterarbeiten, deren Ergebnisse im Anschluss auch publiziert werden sollen.
Die Grundlage für den eingeladenen Vortrag „Evaluation of selected models for Value-at-Risk calculation“ beim German-Polish-Seminar hat Prof. Dr. Gehrke gemeinsam mit Prof. Dr. Karsten Lübke und der FOM Absolventin Vanessa Bormann geschaffen. Zusammen haben sie neuere und traditionelle Modelle zur VaR-Kalkulation miteinander verglichen – darunter CAViaR und HAR-QREG sowie RiscMetrics und GARCH (1,1). Als Untersuchungsprobe nutzten sie MDAX und CDAX für den deutschen Kapitalmarkt, Gold, Öl, Weizen und Mais für alternative Investments sowie den Kurs von Euro und US-Dollar für den Devisenmarkt.
Auf der „European Conference on Data Analysis“ geht Prof. Dr. Gehrke der Frage nach, ob sich Blasen in der Preisentwicklung am deutschen Immobilienmarkt befinden. Dazu hat er zusammen mit FOM Absolvent Thomas Mayer geforscht. „Wir haben analysiert, wie sich die Preise von Eigentumswohnungen zu Mietpreisen vergleichbarer Immobilien verhalten“, erläutert der ifes-Wissenschaftler. „Zum Einsatz kam dabei eine erweiterte Version des Dickey-Fuller-Tests mit dem gezeigt werden kann, ob Signifikanz für Preisblasen vorliegt.“
Das subjektive finanzielle Wohlbefinden steht im Zentrum des Vortrags von Prof. Dr. Lübke. Zusammen mit Prof. Dr. Thomas Christiaans und Julia Richenhagen hat er sich mit der Frage beschäftigt, welche Faktoren dieses Wohlbefinden beeinflussen. Zur Beantwortung haben sie moderne datenanalytische Verfahren verwendet. Die Datengrundlage wurde durch FOM Studierende im Rahmen der Weihnachtsumfrage unter Leitung von Prof. Dr. Oliver Gansser, stellv. Direktor des ifes, geschaffen.
Stefanie Bergel, Referentin Forschungskommunikation