Backtesting

Mehr Ertragserwartung – mehr Risiko? Band zu Volatilitäts-Strategien bei Aktienportfolios in der ifes-Schriftenreihe veröffentlicht

Wie viel Risiko ist mit welchen Aktienstrategien verbunden – und gibt es Strategien, die weniger Risiko ohne Ertragseinbußen ermöglichen? Zu diesem Thema haben Simon Pleines M.Sc., Absolvent des Master-Studiengangs Risk Management & Treasury der FOM, und Prof. Dr. Frank Lehrbass vom ifes Institut für Empirie & Statistik, der am Hochschulzentrum Düsseldorf lehrt und forscht, eine […]