Risikomessung

Mehr Ertragserwartung – mehr Risiko? Band zu Volatilitäts-Strategien bei Aktienportfolios in der ifes-Schriftenreihe veröffentlicht

Wie viel Risiko ist mit welchen Aktienstrategien verbunden – und gibt es Strategien, die weniger Risiko ohne Ertragseinbußen ermöglichen? Zu diesem Thema haben Simon Pleines M.Sc., Absolvent des Master-Studiengangs Risk Management & Treasury der FOM, und Prof. Dr. Frank Lehrbass vom ifes Institut für Empirie & Statistik, der am Hochschulzentrum Düsseldorf lehrt und forscht, eine […]

Risikomessung für den globalen Kohlehandel: Einfache und fortgeschrittene Verfahren im Vergleich

24.10.2016 – Wenn alte Geschäftsmodelle erodieren, müssen neue Betätigungsfelder her. Das gilt auch und gerade für Energieversorgungsunternehmen. Viele von ihnen bauen deshalb ihre Handelsaktivitäten auf und aus – zum Beispiel im Bereich Rohstoffe. „Dies erfordert die Implementierung von Messmethoden, um den erwirtschafteten Ertrag in ein Verhältnis zum gebundenen Risikokapital setzen“, erläutert Prof. Dr. Frank Lehrbass […]